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課程名稱 |
計量導論
Introductory Econometrics |
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開課學期 |
110-2 |
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授課對象 |
財務金融學系 |
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授課教師 |
林岳祥 |
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課號 |
Fin2016 |
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課程識別碼 |
703 20200 |
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班次 |
02 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
必修 |
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上課時間 |
星期五2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二205 |
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備註 |
週五56堂於管院大、小電腦教室上實習課。先修科目：統計學一上。
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：80人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
請注意:
1.管二205實體教室之外，本課程亦採用線上同步教學。Webex Meetings連結：
https://ntucc.webex.com/ntucc/j.php?MTID=mc2f4b90a78aed4a1dd4a1b398c981b85
2.授權碼將只以E-mail方式、不在實體教室發放。請向授課教師E-mail (nelsonlin@ntub.edu.tw)索取
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本課程接續統計學中的「假設檢定」單元，目標在介紹經濟或財金領域中，因果關係的分析方式。從統計學中的「兩母體推論」與「變異數分析」開始，接續且尤其以計量經濟學中「橫斷面迴歸」的分析為主。 |
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課程目標 |
本課程目的在使學生瞭解計量經濟學與財金計量的基礎，以利後續計量相關課程的研修或學士論文的撰寫(註：本課程中，學生確有高比例實際從事撰寫程式之作業及活動，符合校定｢程式設計類課程｣定義)。 |
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課程要求 |
分組學期報告：
以四人一組為原則。每組選擇一篇(或多篇同一主題) 果(Dependent)變數為非 限制的(limited) 橫斷面分析 的學術期刊或碩博士論文，以a.與該論文同經濟體系(或金融市場)但較近期間，或(難度較高的) b.與該論文不同經濟體系(或金融市場) 的樣本重新進行其研究方法，並與該論文比較實證結果。
1. 選擇的論文不限語言，但必須屬於經濟或財務金融領域，若可能可超越該論文進行更深入的分析。本課程報告可與其他課程的報告或學士論文 結合。
2. 報告內容建議以一般財經學術期刊論文格式，即包括以下各部分：
（0） 摘要及關鍵字：不超過100字的摘要與不超過6個字的關鍵字。
（1） 緒論：簡述研究問題的重要性、實證方式、分析結果、(研究結果的創新 與/或) 研究意涵等四部分。
（2） 假說：研究問題的邏輯推論(可單獨一章呈現，或併入緒論或研究方法)。
（3） 研究方法：統計方法或計量模型的敘述。
（4） 資料：資料來源的介紹(可與實證結果合併成一章)。
（5） 實證結果：包括資料的初步敘述與呈現、主要分析結果、穩健性測試、其他解釋或交絡變數的排除、其他分析結果等五部分(可再分割為兩章以上)。
（6） 研究意涵：研究結果對政府主管機關或、企業、投資人…等的意涵(可單獨一章呈現，或併入結論)
（7） 結論：包括全報告內容總結、研究限制、後續研究方向等。
（8） 參考文獻：列出全報告所引用所有參考文獻之作者、年分、題目、與出版情形。
3. 各組應於第9週前確定論文(由助教統合交給授課教師確認)，確定後非經授課教師允許不得改變，並應於指定之時間前繳交書面報告。另將安排於第18週(6/17)進行口頭報告與討論，細節將於課堂上再說明。
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 備註： E-mail: nelsonlin@ntub.edu.tw (不常從NTU cool回信) |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
a.Wooldridge, Jeffrey M., "Introductory Econometrics: A Modern Approach," 5th edition. ISBN-13: 978-1-111-53104-1. (中譯：計量經濟學，胥愛琦，華泰文化. ISBN-13: 978-986-612169-2.)
b. Brooks, Chris, "Introductory econometrics for Finance," 3rd edition. ISBN-13: 978-1-107-66145-5.
本課程其他推薦書目：
c.管中閔；統計學，觀念與方法，華泰文化。
d.鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文；財金計量；雙葉。
e.鍾惠民、周賓凰、孫而音；財務計量：E-VIEWS的應用；新陸。
f.楊浩彥、郭迺鋒、林政勳；實用財經計量方法:EViews之應用；雙葉。
g.Christian Kleiber and Achim Zeileis, "Applied Econometrics with R."
h.陳景祥；R軟體：應用統計方法；東華。
i.謝哲光、郭英勝、龔志銘、鄭志宏；實用R程式設計；碁峯。
j.何宗武；R語言：深入淺出財經計量；博碩。
k. Trevor Hastie and Robert Tibshirani, "An Introduction to Statistical Learning with Applications in R."
l. Edouard Duchesnay, Tommy Löfstedt, "Statistics and Machine Learning in Python."
m. Yves Hilpisch, "Python for Finance: Analyze Big Financial Data." |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中線上分組榮譽考試 |
25% |
限時3小時完成、總分100分的期中線上分組榮譽考試(於第8周(4/8)舉行) |
2. |
期末線上個人榮譽考試 |
25% |
限時3小時完成、總分遠大於100分的期末線上個人榮譽考試(於第17周(6/10)舉行) |
3. |
實習 |
20% |
實習 |
4. |
分組學期報告 |
30% |
如上述 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第19週 |
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5.橫斷面資料的迴歸分析III：複迴歸分析：其他進階議題(極端值的偵測，Box-Cox轉換，其他統計預測方式，函數形式錯誤設定問題，代理變數，衡量誤差與內生性問題，縱橫資料與固定效果模型，工具變數與兩階段最小平方法，聯立方程模型，限制的應變數模型與非隨機樣本選擇；a. Ch.6-9.1, 9-2, 9-4, 13-17; b. Ch.5)
*本課程後續計量相關課程中，「時間序列迴歸」的分析包括
1.因果關係的分析方式III：時間序列資料的迴歸分析I：時間序列資料的基本迴歸分析(a. Ch.10)
2.時間序列資料的迴歸分析II：ARIMA模型(a.Ch.11; b. Ch.6, 8; d. Ch.2, 4)
3.時間序列資料的迴歸分析III：單變量模型其他進階議題(其他函數形式，季節性時間序列模型，誤差自我相關問題，異質變異性問題與GARCH模型，虛假相關迴歸與單根檢定，共整合與誤差修正模型，a.Ch.12, 18.2-4; b. Ch.7, 9; d. Ch.3)
4.時間序列資料的迴歸分析IV-多變量模型(VAR模型，多變量GARCH模型，Johansen檢定與VECM模型，b. Ch.6, 8-9)
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第1-18週 |
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1-1.什麼是Econometrics (a. Ch.1; b.Ch.1)
1-2.無母數統計檢定方法：適合度檢定與單一母體推論(c.Ch.13)
2.因果關係的分析方式I：實驗、兩母體推論與變異數分析(c. Ch.9)
3.因果關係的分析方式II：橫斷面資料的迴歸分析I：簡單線性迴歸模型(a. Ch.2; b.Ch.3; c. Ch.10)
4.橫斷面資料的迴歸分析II：複迴歸分析：模型設定與推論(a. Ch.3-5; b.Ch.4; c. Ch.11)
5.橫斷面資料的迴歸分析III：複迴歸分析：其他進階議題(對數函數、二次項、交叉項模型，虛擬變數，應變數為二元變數時的迴歸模型，資料單位改變，標準化的迴歸，變數選擇問題，異質變異性問題，誤差間相關問題，誤差常態性問題a. Ch.6-9.1, 9-2, 9-4, 13-17; b. Ch.5) |
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